- Soporte de múltiples fuentes de datos de baja latencia (velocidades de procesamiento en millones de mensajes por segundo en terabytes de datos) - Soporte para la gestión de datos de clase institucional / backtesting / estrategia de implementación: - acciones, opciones, futuros, monedas, C y. Net basada en la estrategia de backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportado, las señales comerciales convertidos en órdenes FIX QuantFACTORY - Institucional de clase de gestión de datos / backtesting / solución de implementación de estrategia: - QuantDEVELOPER - marco y IDE para estrategias de comercio de desarrollo, depuración, backtesting y - QuantDATACENTER - permite administrar un almacén de datos histórico y capturar datos de mercado de latencia en tiempo real o ultra bajo de proveedores e intercambios - QuantENGINE - permite implementar y ejecutar estrategias precompiladas - multi-asset, Multi-período de baja latencia de datos, múltiples corredores de apoyo de clase institucional de gestión de datos / backtesting / solución de implementación de estrategia: - OpenQuant - C y VisualBasic. NET sistema de nivel de backtesting y comercialización, multi-activos, pruebas de nivel intradía, WFA, etc. QuantTrader - gestión de datos centralizada - QuantRouter - enrutamiento de datos y de pedidos Gestión de datos de clase institucional / backtesting / solución de implementación de estrategia: - solución de múltiples activos, múltiples fuentes de datos soportadas, soporte de bases de datos Cualquier tipo de RDBMS que proporcione una interfaz JDBC, por ejemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - los clientes pueden utilizar IDE para secuenciar su estrategia en Java, Ruby o Python, o pueden utilizar su propia estrategia IDE - Gestión de datos de clase / backtesting / estrategia de solución de implementación: - multi-asset solución (forex, opciones, futuros, acciones, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos y derivados personalizados derivados) , Backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportados, señales comerciales convertidas en órdenes FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada con datos de Tradestations para backtesting y auto-trading: - datos diarios intradía (Análisis técnico), compatibilidad con el lenguaje de programación EasyLanguage - soporte de ETFs, futuros, índices estadounidenses, valores alemanes, índices alemanes, sin divisas para clientes de corretaje de Tradestation - 249,95 mensuales por no (Sólo plataforma de software Tradestation, sin corretaje) - 299.95 mensuales para profesionales (plataforma de software Tradestation solamente, sin corretaje) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de nivel de cartera, (Análisis técnico) - enlace directo a eSignal, Corredores Interactivos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier DDE compatible Feed, MS, txtfiles y más (Yahoo Finance. ) - una tarifa de tiempo 279 para la edición estándar o 339 para la edición profesional Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: - backtesting del sistema de nivel de cartera y trading, multi-activo, pruebas de nivel intradía, optimización, Auto-trading en lenguaje de scripting Perl con todas las funciones subyacentes escritas en C nativo, preparado para la colocación de servidores - soporte nativo de FXCM y Interactive Brokers - soporte FXCM gratuito, 100 por mes para la plataforma IB, contacte con Salesseertrading para otras opciones. Backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico), C scripting - extensiones de software soportadas - manejo de feeds de datos, 150 anualmente después de la plataforma dedicada de software para backtesting, optimización, atribución de rendimiento y análisis: - Axioma o datos de terceros - Análisis de factores, modelos de riesgo, análisis del ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: (Análisis técnico), apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, informes, pruebas de EoD - Professional Edition - editor de sistema más, análisis de avance, estrategias intradía, - Edición Pro Plus - además de gráficos de superficie 3D, scripting, etc - Edición Builder - IB API, depurador, etc - Turtle Edition 990 - Edición Profesional 1.990 - Edición Pro Plus 2.990 - Edición Builder 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting y auto - - Apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados, etc - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico) - enlace directo a Corredores Interactivos, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM y otros De los archivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finanzas, IQFeed y otros - funcionalidad básica (funcionalidad EoD) - libre - funcionalidad avanzada - arrendamiento de 50 / mes o 995 licencia de por vida Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: Backtesting basado en el precio de las señales (análisis técnico), apoyo a las estrategias diarias / intradía, la cartera de pruebas de nivel y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados - apoya C y Visual Basic. NET - enlace directo a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles y más . ) - licencia perpetua - 499 - contrato de arrendamiento 50 por mes Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de cartera, gráficos, gráficos, - Soporte a las pruebas diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Mejor para backtesting Precios basados en precios (análisis técnico) - incorporar datos para acciones, futuros y divisas (acciones diarias de los Estados Unidos a partir de 1990, futuros diarios a 31 años, divisas a partir de 1983, etc.) - precios de 45 / mes a 295 / mes Disponibilidad de datos) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - utiliza el lenguaje MQL4, usado principalmente para operar en el mercado de divisas - soporta múltiples brokers forex y feeds de datos - soporta el manejo de múltiples cuentas Plataforma de software dedicado para backtesting y auto trading: (Análisis técnico), soporte para el lenguaje de programación EasyLanguage - soporta múltiples fuentes de datos (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), soporte directo para Multicharts Pro 9,900 (feed de datos de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Herramienta de backtesting basada en la Web para probar estrategias de selección de acciones: - ETFs de acciones de Estados Unidos (diariamente) En tiempo de los datos fundamentales desde 1999 - las estrategias largas / cortas, los precios / fundamentales dirigido señales - Diseñador - 139 / mes - Administrador - 199 / mes - funcionalidad completa Backtesting Web herramienta para probar las estrategias de selección de valores: Datos fundamentales desde 1988 - datos básicos / datos fundamentales - Estrategista - 995 / año (datos desde 2000, 10 carteras guardadas) - Administrador - 1.995 / año - (funcionalidad completa, datos desde 1988, 50 carteras guardadas) Web (Diario / intradía), desde 1998, los datos de QuantQuote - los datos de divisas de FXCM - el apoyo Trader Interactive Brokers para el comercio en vivo Backtesting basado en la Web herramienta: - las acciones de EE. UU. y los precios de ETFs (diario / intradía) Desde 2002 - datos fundamentales de Morningstar (más de 600 métricas) - Apoyo a Interactive Brokers para el comercio en vivo Herramientas de backtesting basadas en Web: - Simple de usar, estrategias de asignación de activos, datos desde 1992 - Momento de la serie de tiempo y estrategias de media móvil en ETFs - Simple Momentum and Estrategias de selección de acciones de Value Simple Herramienta de backtesting basada en Web: - hasta 25 años de datos para 49 existencias de Futures y SP500 - caja de herramientas en Python y Matlab - Quantiacs organiza concursos de negociación algorítmica con inversiones que van desde 500k a 1 millón. - FX (Forex / Currency) datos de los principales pares, que se remontan a 2007 - Segundos / Minutos / por hora / bares diarios - comercio en vivo compatible con cualquier corredor que utiliza Metatrader 4 como su backend Web backtesting / 000 datos de hasta 20 años de historia - criterios técnicos fundamentales - funcionalidad limitada (1 año de datos, sin backtests guardados, etc.) - 50 por mes - funcionalidad completa Herramienta de backtesting basada en web para probar la selección de factores de equidad y la asignación de activos - múltiples factores de patrimonio con probados índices de referencia alfa sobre los límites de mercado, múltiples universos de inversión, filtros de gestión de riesgos - estrategias de asignación de activos, backtests, mezcla de asignación de activos y selección de factores en una sola cartera - MATLAB - Lenguaje de alto nivel y entorno interactivo para la informática estadística y gráfica: - computación paralela y GPU, backtesting y optimización, amplias posibilidades de integración, etc. Aquí el entorno de software libre para la informática estadística y gráficos, una gran cantidad de quants prefieren utilizarlo por su excepcional arquitectura abierta y la flexibilidad: - Facilidad de almacenamiento y almacenamiento de datos, instalaciones gráficas para análisis de datos, fácilmente extendido a través de paquetes - Extensiones recomendadas - Quantstrat, Lenguaje de programación libre de código abierto, arquitectura abierta, flexible, fácilmente extendido a través de paquetes: - extensiones recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic BacktestingXL Pro es un complemento para construir y probar sus estrategias comerciales en Microsoft Excel 2010 y 2013: - los usuarios pueden usar VBA para construir estrategias para BacktestingXL Pro, el conocimiento de VBA es opcional, los usuarios pueden construir Reglas de negociación en una hoja de cálculo utilizando los códigos de backtesting pre-hechos estándar - apoya pyramiding, limitación de la posición corta / larga, cálculo de la comisión, seguimiento de la equidad, control de fuera de dinero, personalización del precio de compra / venta. Pro herramienta de backtesting basada en Web: - fácil de usar, la herramienta de backtesting basada en la web de nivel de entrada para probar la fuerza relativa y estrategias de media móvil en ETFs - varios tipos de estrategias para la funcionalidad de backtesting completa gratuita 34,99 mensual FactorWave es fácil de usar web - permite al usuario mezclar múltiples ETF / opciones / futuros / factores de equidad con pruebas de alfa superiores a las referencias de mercado - libre - ETF / Stock Screener con 5 factores - 149 / mo - opciones gratuitas opción screener, Las estrategias de futuros, las estrategias de vix Herramienta basada en Web - Free Stock Ratings, Análisis estacional, Gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Herramienta gratuita de backtesting basada en web para probar las estrategias de selección de acciones: - Valores estadounidenses, datos de ValueLine de 1986-2014 - precio y datos fundamentales , Las existencias de 1700, la prueba de granularidad mensual Practicando el arte de la negociación Práctica del arte de la negociación Al igual que muchas otras cosas en la vida, se puede mejorar con la experiencia. Esto es a menudo donde los nuevos comerciantes fracasan. Una vez que realizan este hecho, miran una negociación muy simple. Yo y muchos otros comerciantes (o tal vez más exactamente lsquohaversquo) respondieron a una pregunta enfática a esa pregunta, y se embarcaron en un proceso de aprendizaje para obtener nuestros resultados al punto que queremos. Pero no todo el mundo estaría en ese barco. Lo difícil de la experiencia cuando se negocia es el hecho de que esa misma experiencia puede costarnos dinero. Con el paso de los años, Irsquove escuchó a muchos lsquoah reclamar ligeramente, thatrsquos su matrícula a los mercados. rsquo Y que puede ser el caso. Pero hay otras maneras de ganar experiencia en el antiguo arte de la especulación. Los comerciantes de granos y arroz, los creadores originales del análisis técnico, emplearían un elemento de comercio lsquopaper, rsquo para rastrear los beneficios hipotéticos o las pérdidas de las estrategias que están negociando. Esto es similar a la demo que negocia hoy una manera que podemos probar nuestras teorías y estrategias en el mercado sin riesgo financiero. Es exactamente lo mismo que el comercio en vivo, no, porque no hay un proveedor de liquidez en el otro extremo de su comercio realizando la ejecución real, pero puede permitirme probar mis estrategias en un entorno dinámico. La desventaja de la demo trading o demo-testing de una estrategia es el hecho de que puede tomar mucho tiempo para obtener suficientes resultados para hacer una determinación para mi consistencia estrategias. Si quiero probar una estrategia en un gráfico diario, puede tomarme un año entero apenas para poner algunos comercios. Y después de esos pocos oficios, Irsquom no está seguro de que Irsquod esté lo suficientemente cómodo con la estrategia para emplearlo en vivo (después de todo, sólo unos pocos oficios se colocaron, cómo sé si esto fue una anomalía o no). Aquí es donde el back-testing manual puede entrar en juego. Este es un manierismo en el que puedo simular un entorno de mercado en vivo con precios dinámicos. Itrsquos es importante anotar cualquier retro-pruebas que realizamos, manuales o automatizadas, sufren de un inconveniente singular y que es el hecho de que el rendimiento pasado no es necesariamente va a reproducirse de esa manera en adelante. Pero thatrsquos no es el punto de la back-test manual. La razón por la que estoy haciendo la prueba es entrenar a mí mismo, utilizando las herramientas de la estrategia que se está probando, para que yo pueda saber cómo utilizar más eficazmente el enfoque. Puedo hacer esto en cualquier momento, con cualquier par de divisas, y casi cualquier estrategia que comercio. Paso 1: Vestir el gráfico El primer paso cuando el back-testing manual es vestir nuestros gráficos con los indicadores que usaremos en la estrategia que estamos probando. Para esta ilustración, Irsquom va a utilizar un EMA de 89 periodos y un CCI de 13 periodos. Después de obtener la tabla vestida, estamos listos para continuar. Creado por James Stanley Paso 2: Retroceda en el tiempo Después de que tengamos nuestra carta vestida, tenemos que ir a un período anterior en el gráfico. El aquí es que quiero estar familiarizado con la acción de precio para el período de prueba. Quiero que los precios estén lo más cerca posible de la dinámica de un mercado real. Quiero que esto sea impredecible. Para hacer esto, puedo simplemente hacer clic en, y arrastrar hacia atrás en el tiempo para llegar a una fecha anterior en el gráfico. Creado por James Stanley Paso 3: Camine hacia adelante en el tiempo Esta característica es muy beneficiosa para los comerciantes que hacen un montón de back-testing manual, pero a menudo desconocido para muchos. Esto tiene que ver con las flechas lsquoforward, rsquo y lsquobackwards, rsquo en su teclado. Si quería volver 1 hora, simplemente puedo presionar la tecla de flecha lsquobackwards, rsquo una vez. Sin embargo, si la prueba de Irsquom en un gráfico de 4 horas 1 presionando las teclas de flecha hacia adelante o hacia atrás será equivalente a avanzar o retroceder 4 horas a la vez. Esta es una característica muy conveniente que me permite recorrer una gran distancia en el gráfico en un corto período de tiempo. En este punto, quiero avanzar en el gráfico u ntil a encontrar un comercio que cumple con mis criterios. Una vez que lo hago, haré una pausa, y wersquore listo para pasar al paso 5. Paso 4: Registrar los resultados Este paso puede desviarse entre el comerciante al comerciante basado en el estilo y el manierismo de mantenimiento de registros. Insto a todos los nuevos comerciantes o los nuevos a la prueba manual de back-testing para escribir cada uno de estos oficios hacia abajo si se trata de un diario, una hoja de cálculo, o un registro de comercio. Aquí encontrará información clave: Dónde colocaría su parada? Dónde buscaría obtener beneficios? Puede registrar toda esta información, así como cualquier otra observación que haya realizado. Después de unos pocos oficios, tendrá algunas piezas de información que puede utilizar para hacer la estrategia más eficaz para sus objetivos. Paso 5: Aclarar y repetir Después de haber encontrado un comercio hipotético, en ese momento podemos caminar más adelante en el futuro para tener una idea de cómo puede haber funcionado. Una vez más, podemos registrar estos resultados en nuestras revistas. Entonces podemos pasar al siguiente comercio. Podemos continuar haciendo esto hasta que sintamos la comodidad y la experiencia con la estrategia para pasar al siguiente paso de las pruebas. Para algunos comerciantes thatrsquos pruebas con saldos más pequeños, otros tomar el salto directamente en los mercados en vivo, mientras que otros, como yo ndash luego probar la estrategia en una cuenta demo con precios dinámicos en vivo. --- Escrito por James B. Stanley Para contactar con James Stanley, puede seguir a James en Twitter JStanleyFX. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Pruebas de Gráfico Increíble Cartas no tiene un módulo de back-testing automatizado que calcula las operaciones y las ganancias / pérdidas basadas en señales de indicadores mecánicos. Sin embargo, puede utilizar el programa para simular las condiciones reales de transacción sobre una base de stock por stock de valor incalculable para probar sus estrategias de negociación, especialmente cuando su sistema no es totalmente mecánico y requiere algún grado de evaluación antes de operaciones se introducen o señales tomadas . Las cartas increíbles se pueden utilizar para volver a crear el ambiente comercial y, en cierta medida, simular las presiones psicológicas en virtud de las cuales las decisiones se toman. Fije el Período de Tiempo a su vista preferida Sugerimos un Diario de 2 a 6 meses. Los comerciantes a largo plazo, sin embargo, pueden desear trabajar con gráficos semanales de 1 a 3 años. A continuación, desplácese de nuevo al inicio de los datos, utilizando la flecha Desplazar a Inicio (lt) en la barra de herramientas. Cambie a una velocidad de desplazamiento lenta en View gtgt Opciones avanzadas gtgt Scroll Period o Shift F3. Cuanto mayor sea el intervalo de desplazamiento, más rápido se desplazarán los gráficos Desplácese hacia adelante, utilizando la flecha de desplazamiento (gt) en la barra de herramientas Utilice subtítulos para grabar sus operaciones a medida que avanza. Recuerde grabar los niveles de parada, además de las entradas y salidas. Esto le permite seleccionar y registrar sus decisiones comerciales, sin saber su resultado. Y sentir algo de la emoción, o la decepción, como sus operaciones hacen ganancias o caer a través de sus paradas.
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